公告日期：2017-01-21

国泰金鑫股票型证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年一月二十一日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 国泰金鑫股票
基金主代码 519606
交易代码 519606
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年9月15日
报告期末基金份额总额 418,144,969.02份
有效控制投资组合风险，以积极与稳健并重的投资原则，
投资目标
谋求基金资产长期稳定增值。
1、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、
投资策略 国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金
环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，
并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，
主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，
以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化
投资组合。
2、股票投资策略
本基金将从中观角度出发，捕捉新政策背景下出现的行
业投资机会，进行行业资产配置，并辅以个股强化策略。
选择成长型股票是本基金投资策略的核心，本基金将以
定性和定量分析为基础，从基本面分析入手选择具有长
期可持续成长能力的股票。
3、固定收益品种投资策略
由于流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国
债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券
的投资。本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：
久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 另外，本
基金在中小企业私募债的投资中，将利用自下而上的公
司、行业层面定性分析，结合Z-Score、KMV等数量分析
模型，测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场
高收益债违约事件在不同行业间的明显差异，根据自上
而下的宏观经济及行业特性分析，从行业层面对中小企
业私募债违约风险进行多维度的分析。个券的选择基于
风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的
差异，结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，
旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基
金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基
础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足
于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的
超额收益。
90%沪深300指数收益率+ 10%中证综合债指数收益
业绩比较基准
……
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