本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
复盘2023年上半年,年初随着疫情防控放开,国内供给端复工扩产有序进行,需求端社零数据回暖,带动市场大幅上涨。春节后随着疫情期间积压的报复性需求释放进入尾声,高频数据修复斜率有所放缓,叠加海外金融风险逐渐暴露(俄乌冲突、硅谷银行风险事件),投资者对经济复苏的高度和持续性存在疑虑,市场开始演绎弱复苏。截至2023年6月30日,北向资金净流入1833.24亿,远超去年全年的900亿。上证综指上半年上涨3.65%,深证成指上涨0.10%,沪深300指数下跌0.75%,中证500指数上涨2.29%,创业板指数下跌5.61%,中证1000指数上涨5.10%。上半年本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-1.36%。