公告日期：2024-04-20

长盛中证 100 指数证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛中证 100 指数

基金主代码 519100

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 202,936,065.28 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量
化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间
的年跟踪误差在 4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，
按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指
数。

业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×
5%

风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，风险中等，将获得证券市场平均
收益率。其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。由
于采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度的分散非系统性
风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束
和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范
围内。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -487,454.29

2.本期利润 7,241,949.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0356

4.期末基金资产净值 226,853,028.88

5.期……
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