公告日期：2021-12-17

华富基金管理有限公司
华富中证银行 AH 价格优选交易型开放
式指数证券投资基金
招募说明书
基金管理人： 华富基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
二零二一年十二月
华富中证银行 AH 价格优选交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2021 年 6 月 21 日证监许可【2021】 2086
号文准予注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资
价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金的标的指数为中证银行 AH 价格优选指数。
1、样本空间
由基准指数即中证银行指数的样本空间及样本空间公司中同时有 AH 上市
的香港市场证券组成。
2、选样方法
（1）样本公司
同基准指数即中证银行指数。
（2）样本证券类别挑选
（2.1） 对于未发行香港市场证券或已发行香港市场证券但不满足互联互通
资格的样本公司，选取样本公司的沪深市场证券作为指数样本；
（2.2） 对于发行香港市场证券并满足互联互通资格的样本公司，选取沪深
市场、香港市场中价格相对较低的证券类别作为指数样本。如果样本公司经汇率
调整后的沪深市场证券价格除以香港市场证券的价格比率小于 1.05，则选取沪
深市场证券作为指数样本；反之，选取香港市场证券作为指数样本。
3、指数计算
指数计算公式为：
其中，调整市值＝∑ (证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调
整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1
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之间，以使定期调整时单个样本权重不超过 15%，前五大样本权重合计不超过
60%；实施证券类别转换时，转换后证券继承原证券权重。
4、指数样本和权重调整
（1） 定期调整
1）半年度定期调整分别同各自基准指数。
2） 月度证券类别转换： 中证 AH 价格优选指数系列的样本证券类别每月转
换一次，转换实施日期为每月第二个周五的下一交易日。样本证券类别转换以转
换实施日前两天经汇率调整后的沪深市场证券收盘价格除以香港市场证券收盘
价格的比率作为转换依据。若该价格比率大于 1.05，而指数持有的证券类别为
沪深市场证券，证券类别将转换成香港市场证券；若该价格比率小于 1，而指数
持有的证券类别为香港市场证券，证券类别将转换成沪深市场证券；若该价格比
率介于 1 和 1.05 之间时，指数样本证券类别维持不变。月度样本类别转换时，
权重因子也将进行相应调整。
（2） 临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。
样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
若基准指数样本发生变化，相应的 AH 价格优选指数样本也做相应调整。
5、 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网
站（http://www.csindex.com.cn/）。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险等。同时，由于本基金是跟踪中证银行 AH 价格优选指数
的交易型开放式指数基金， 投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与
股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标
的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，参考 IOPV
决策和 IOPV 计算错误的风险，申购赎回清单差错风险，二级市场流动性风险，
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第三方机构服务的风险，基金的退市风险， 退补现金替代方式的风险， 投资者申
购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。 且本基金为指数基
金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服
务、成份股停牌等潜在风险。
本基金属于股票型基金，其预……
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