公告日期：2022-03-29

鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数
证券投资基金清算报告

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

公告日期：2022 年 3 月 29 日

一、重要提示

鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2524 号《关于准予鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
合同”或“《基金合同》”)于 2020 年 3 月 20 日正式生效。本基金的基金管理人为鹏
华基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。

根据《基金合同》有关规定，《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。

截至 2022 年 2 月 28 日日终，本基金已经出现连续 50 个工作日基金资产净值低
于 5000 万元的情形，已触发基金合同中约定的上述终止条款，基金管理人应当终止
基金合同。本基金自 2022 年 3 月 1 日开始暂停申购业务，但正常开放赎回业务。进
入清算程序前，本基金仍按照《基金合同》的约定运作。2022 年 3 月 10 日为本基金
最后运作日。

本基金从 2022 年 3 月 11 日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限
公司、基金托管人中信证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 股息 ETF

场内简称 股息 ETF

基金主代码 515690

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

最后运作日（2022 7,088,000.00
年 3 月 10 日）基金
份额总额
最后运作日（2022 1.2792
年 3 月 10 日）基金
份额净值

2、基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.2％以内，年跟踪误差控制在 2％以内。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩

大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓
期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟
踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。
当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购
买某……
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