公告日期：2019-12-27

国泰基金管理有限公司
国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一九年十二月

目 录

重要提示......1
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人 ......10
第四部分 基金托管人 ......27
第五部分 相关服务机构 ......32
第六部分 基金的募集 ......34
第七部分 基金合同的生效 ......43
第八部分 基金份额折算与变更登记 ......44
第九部分 基金份额的上市交易 ......45
第十部分 基金份额的申购与赎回 ......47
第十一部分 基金的投资 ......62
第十二部分 基金的财产 ......68
第十三部分 基金资产估值 ......69
第十四部分 基金的收益与分配 ......75
第十五部分 基金费用与税收 ......77
第十六部分 基金的会计与审计 ......80
第十七部分 基金的信息披露 ......81
第十八部分 风险揭示 ......88
第十九部分 基金的终止与清算 ......95
第二十部分 基金合同内容摘要 ......97
第二十一部分 托管协议内容摘要 ......114
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ......133
第二十三部分 其他应披露事项 ......134
第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式 ......135
第二十五部分 备查文件 ......136

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2019年10月31日证监许可【2019】2079号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单标识设置风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。

本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证煤炭指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

投资人申购的基金份额当日可卖出，申购当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，T＋1 日不得卖出和赎回，T＋1 日交收成功后，T＋2 日可卖出和赎回。因此，为投资人办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交收违约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资人的利益可能受到影响。

投资有风险，投资人认购（或申购）本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。