公告日期：2016-10-24

　　纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年十月二十四日
纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国泰纳斯达克 100（ QDII-ETF）
基金主代码 513100
交易代码 513100
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 53,622,120.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如成
份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流
通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导
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致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步
调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟
踪误差。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金
有相近的投资目标、投资策略、且以本基金的标的指数为
投资标的的指数型公募基金（包括 ETF）。同时，为更好
地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许......
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