今天证券ETF惊现乌龙指,天上掉馅饼以后还会有?
今天早上10:11证券ETF(512880)突然被爆砸,直接砸在了跌停板上。也击穿了证券ETF的历史最低价。
由于我们的量化择时模型里,交易品种就是证券ETF,所以许多朋友都来问我原因。
是不是手残输错了成交价?
应该不是。我查看了那时候的分时成交图,那时候的成交价是1.070,而跌停价是0.965。要把1.070输成0.965,连续输错了4个数字,那得要多手残才可以...
很多朋友炒股可能也试过搞乌龙。例子有很多:输入错成交价、要卖的反而搞成买了、买50手结果买了500手...
最尴尬的是我,前不久要轮动模型买宝钢股份,结果买了包钢股份...
自那以后,我买卖股票,输入成交价的时候,不手动输入,用软件自带的+-。为了防止“宝和包”傻傻分不清楚,找股票,输代码。但最好还是多检查1-2次。
那话又说回来,乌龙指究竟是什么原因?是程序化交易的锅。
大家是记不记得2013年8月16日,那天早上11点左右,上证突然暴涨6%,几十只大蓝筹接近涨停。原因就是光大证券自营的策略交易系统存在缺陷。
程序BUG连锁触发交易指令后,成交了70多亿的巨额单。
交易员在进行买卖操作的时候,先打开下单程序,然后打开订单生成系统,系统计算得出需要买入的股票以及数量,再点击“买”按钮,接着打开订单执行系统,点击“执行”。
平常订单未能完成时,交易员都会手动撤单再重新买入。但那一天早上未成交订单的笔数比较多,于是就用程序员之前设计过一个“重下”功能。这个功能可以把未成交部分重新委托。
大约在11:05分,指数就突然开始暴涨。
就是几秒钟的时间,交易员还没反应过来,系统就自动买入了72亿元的股票。撤单根本已经来不及了,他们只能同时做空股指期货对冲。但最后还是剩下8亿没搞完。
而程序员,是这场风暴最中心的人。在漫长的事故排查后,终于找到了那个代码中漏洞,问题就是他新增的“重下”功能上。
事件结果是:当天买股票和做空股指的赚翻了,做多股指的被干懵了。其他的细节大家可以上网看,输入“光大乌龙指”就有了。
今天证券ETF打跌停板也是因为程序化交易出现了BUG。
现在许多大机构都开始运用程序进行折溢价套利交易,但是国内的程序化交易刚开始不久,程序代码出现BUG的错误以后也会经常发生。
目前一手证券ETF价值106.9元,50000手就是约530万元。今天这个乌龙指操作就损失了约52万元。当然,有人亏损,就有人赚得盆满钵满。对于在跌停板捡到便宜货的人来说,今天就爽翻了。
身边有朋友说,突然来个跌停,你也敢干进去啊?
敢啊。一般我都会把同样题材的股票基金放在一块。当看到证券ETF已经跌停,但券商ETF和证券公司指数都没有变动,那就是出现乌龙指了。
这就好比突然走在路上,有个钱包从楼上掉到了脚前,只有手快的才有啊。
是不是手残输错了成交价?
应该不是。我查看了那时候的分时成交图,那时候的成交价是1.070,而跌停价是0.965。要把1.070输成0.965,连续输错了4个数字,那得要多手残才可以...
最尴尬的是我,前不久要轮动模型买宝钢股份,结果买了包钢股份...
自那以后,我买卖股票,输入成交价的时候,不手动输入,用软件自带的+-。为了防止“宝和包”傻傻分不清楚,找股票,输代码。但最好还是多检查1-2次。
大家是记不记得2013年8月16日,那天早上11点左右,上证突然暴涨6%,几十只大蓝筹接近涨停。原因就是光大证券自营的策略交易系统存在缺陷。
程序BUG连锁触发交易指令后,成交了70多亿的巨额单。
交易员在进行买卖操作的时候,先打开下单程序,然后打开订单生成系统,系统计算得出需要买入的股票以及数量,再点击“买”按钮,接着打开订单执行系统,点击“执行”。
平常订单未能完成时,交易员都会手动撤单再重新买入。但那一天早上未成交订单的笔数比较多,于是就用程序员之前设计过一个“重下”功能。这个功能可以把未成交部分重新委托。
大约在11:05分,指数就突然开始暴涨。
而程序员,是这场风暴最中心的人。在漫长的事故排查后,终于找到了那个代码中漏洞,问题就是他新增的“重下”功能上。
事件结果是:当天买股票和做空股指的赚翻了,做多股指的被干懵了。其他的细节大家可以上网看,输入“光大乌龙指”就有了。
今天证券ETF打跌停板也是因为程序化交易出现了BUG。
现在许多大机构都开始运用程序进行折溢价套利交易,但是国内的程序化交易刚开始不久,程序代码出现BUG的错误以后也会经常发生。
目前一手证券ETF价值106.9元,50000手就是约530万元。今天这个乌龙指操作就损失了约52万元。当然,有人亏损,就有人赚得盆满钵满。对于在跌停板捡到便宜货的人来说,今天就爽翻了。
身边有朋友说,突然来个跌停,你也敢干进去啊?
敢啊。一般我都会把同样题材的股票基金放在一块。当看到证券ETF已经跌停,但券商ETF和证券公司指数都没有变动,那就是出现乌龙指了。
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