公告日期:2017-10-25
华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券
投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 25 日
华宝兴业中证银行 ETF2017 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 18 日(基金合同生效日)起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 华宝兴业中证银行 ETF
场内简称 银行 ETF
基金主代码 512800
交易代码 512800
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 18 日
报告期末基金份额总额 229,039,953.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权
重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股
被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股
票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份
股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于
国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的
目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高
基金资产的投资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
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华宝兴业中证银行 ETF2017 年第 3 季度报告
在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用
权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进
行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,
降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的......
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