公告日期：2016-10-25

　　景顺长城交易型货币市场基金 2016 年第 3
季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 25 日
景顺长城货币 ETF2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 景顺长城货币 ETF
场内简称 景顺货币
基金主代码 511890
交易代码 511890
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 16 日
报告期末基金份额总额 11,138,823.01 份
投资目标 在保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前
提下，追求高于业绩比较基准的回报。
投资策略 1.整体资产久期策略
本基金根据对未来利率变动的合理预判，结合基金
未来现金流的综合预期，以及投资者行为分析，动
态决定和调整投资组合平均剩余期限。
2.类属配置策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回
购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的
配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。
3.个券选择策略
在个券选择层面，将首先考虑安全性和流动性因
素，优先选择高信用等级的流动性好的债券品种以
规避违约风险和流动性风险。
4.套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差
异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市
景顺长城货币 ETF2016 年第 3 季度报告
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场或不同交易品种出现定价差异现象，从而使债券
市场上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前
提下，本基金将在充分验证这种套利机会可行性的
基础上，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险
套利机会，以获取安全的超额收益。
5.回购策略
（1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低
于债券收......
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