公告日期：2021-10-22

上证 10 年期国债交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书

（2021 年第四号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 基金管理人 ......9
第四部分 基金托管人 ......21
第五部分 相关服务机构 ......23
第六部分 基金的募集 ......29
第七部分 基金合同的生效 ......29
第八部分 基金份额折算与变更登记 ......30
第九部分 基金份额的上市交易 ......30
第十部分 基金份额的申购与赎回 ......31
第十一部分 基金的投资 ......46
第十二部分 基金的业绩 ......52
第十三部分 基金的财产 ......53
第十四部分 基金资产估值 ......53
第十五部分 基金的收益与分配 ......57
第十六部分 基金费用与税收 ......58
第十七部分 基金的会计与审计 ......60
第十八部分 基金的信息披露 ......61
第十九部分 风险揭示 ......67
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......74
第二十一部分 基金合同内容摘要 ......75
第二十二部分 托管协议内容摘要 ......90
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ......104
第二十四部分 其他应披露事项 ......105
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ......105
第二十六部分 备查文件 ......105

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 1 月 20 日证监许可【2016】139 号文注
册，并依据中国证监会机构部函【2017】1590 号文（《关于上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》）进行募集。本基金的基金合同生效日为 2017 年8 月 4 日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为上证 10 年期国债指数

样本选取方法：

上证 10 年期国债指数的样本由满足以下条件的债券构成：

1）债券种类：在上海证券交易所挂牌的国债，且在国债期货交割月的全部可交割日满足国债转托管条件，债券币种为人民币；

2）剩余期限：国债期货交割月首日位于 6.5 年以上，10.25 年以下；

3）付息方式：固定利率付息。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。特定风险包括：指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、本基金场内外份额申购赎回对价方式不同的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、第三方机构服务的风险等。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风
险，由投资人自行负担。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。

根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。