公告日期：2017-10-26

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十六日

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1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月

23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 易方达恒生国企（QDII-ETF）

基金主代码 510900

交易代码 510900

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2012年8月9日

报告期末基金份额总额 5,533,021,934.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的

投资目标

最小化。

本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策

略实现对标的指数的紧密跟踪。同时，本基金可适

投资策略 当借出证券，以更好实现本基金的投资目标。本基

金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生中国

企业指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，

并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权重变

动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动性不

足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导

致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建

时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、

成份股个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、

应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基

金可投资恒生H股指数期货或期权等金融衍生工

具。本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。

业绩比较基准 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于

混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要

采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有……
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