• 最近访问:
发表于 2018-01-22 09:31:18 股吧网页版
上证180交易型开放式指数证券投资基金2017年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-22

上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第1页共15页
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十二日
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安上证 180ETF
基金主代码 510180
交易代码 510180
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2006 年 4 月 13 日
报告期末基金份额总额 5,804,557,679.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
采取抽样复制的指数跟踪方法,即根据定量化的选股指
标,选择部分标的指数成份股构建基金股票投资组合,
并通过优化模型确定投资组合中个股的权重,以实现基
金组合收益率和标的指数收益率跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
2
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
业绩比较基准 上证 180 指数
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复
制策略,跟踪上证 180 指数,是股票基金中风险中等、
收益中等的产品。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 86,831,856.31
2.本期利润 810,826,763.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.1421
4.期末基金资产净值 20,070,264,812.87
5.期末基金份额净值 3.4577
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
3
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

过去三个月 4.04% 0.73% 4.21% 0.73% -0.17% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
( 2006 年 4 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年

说明
许之彦
本基金
的基金
经理,
指数与
量化投
资事业
总部高
2009-09-05 - 14 年
理学博士, 14 年证券、基
金从业经验, CQF(国际数
量金融工程师)。曾在广发
证券和中山大学经济管理
学院博士后流动站从事金
融工程工作, 2005 年加入
华安基金管理有限公司,
4
上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
级总监 曾任研究发展部数量策略
分析师, ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500