公告日期:2018-07-20
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
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上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
2018 年第 2 季度报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月二十日
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 2 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安上证商品 ETF
场内简称 商品 ETF
基金主代码 510170
交易代码 510170
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 64,728,711.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,
努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
1、股票投资策略
本基金股票投资采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数。通常情况下,本基金按照标的指数的成份股票的
构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数
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成份股票及其权重的变动进行相应调整,但在特殊情况
下,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中
的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:
(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严
重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其
他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严
重制约等。
在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争
使得基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟
踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于国......
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