公告日期：2020-07-20

上证社会责任交易型开放式指数证券投资
基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 7 月 20 日
社会责任 ETF2020 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2020 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 社会责任 ETF
场内简称 责任 ETF
基金主代码 510090
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月 28 日
报告期末基金份额总额 42,581,114.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 实现与标的
指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现， 即按照标的指数
的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数
成份股票及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 上证社会责任指数。
风险收益特征 本基金属于股票指数型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、
债券基金、 混合基金。 本基金为指数型基金， 具有和标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征， 属于证券投资基金中较高风险、 较
高预期收益的品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
社会责任 ETF2020 年第 2 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 2,950,449.55
2.本期利润 6,428,501.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.1438
4.期末基金资产净值 79,328,739.62
5.期末基金份额净值 1.8630
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.41% 0.85% 3.47% 0.87% 4.94% -0.02%
过去六个月 -3.05% 1.40% -10.89% 1.43% 7.84% -0.03%
过去一年 5.34% 1.16% -9.87% 1.17% 15.21% -0.01%
过去三年 25.88% 1.25% -1.71% 1.27% 27.59% -0.02%
过去五年 18.47% 1.42% -9.52% 1.43% 27.99% -0.01%
自基金合同
生效起至今
122.25% 1.47% 50.07% 1.49% 72.18% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名……
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