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发表于 2019-10-10 11:59:44 股吧网页版
高手进来讨论下delta的应用

这玩意是一个倒推的结果,似乎没有什么意义。delta越高,说明到期是实值的概率越大。对冲风险的话,看市值就知道了,根本不需要delta。高手留步,探讨一番。还有隐波的借鉴意义有多大?




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发表于 2019-10-10 12:07:44
算了一下,量化自动交易有意义。2000w资金以内手动交易意义不大,基本扫眼过去一目了然
发表于 2019-10-10 12:07:47
小板凳摆好
发表于 2019-10-10 12:50:20
detal我感觉主要可以用来看整体仓位的大概情况。对于做平衡的来说很重要。个人认为隐波只能说明这张期权相对来说贵还是便宜,这个不仅是波动率,还有时间因素的价格的表达。就比如国庆之前隐波很高节后自然下来。就算市场热度分歧什么毫无变化,这个自然也会下来。观察下来离行权日越近感觉也是表达波动的影响偏小
发表于 2019-10-10 13:17:36
Thechosenone :
detal我感觉主要可以用来看整体仓位的大概情况。对于做平衡的来说很重要。个人认为隐波只能说明这张期权相对来说贵还是便宜,这个不仅是波动率,还有时间因素的价格的表达。就比如国庆之前隐波很高节后自然下来。就算市场热度分歧什么毫无变化,这个自然也会下来。观察下来离行权日越近感觉也是表...
有道理
发表于 2019-10-10 13:30:15
delta是期权对价格变化一阶导数,gamma是二阶导数,这些反应了标的价格变动风险
发表于 2019-10-10 13:37:53
DETAL当你买卖很多合约同时有几套策略同时在一个账户上的时候还是有用的一目了解,其实要多关注一下GAMMA值这个值有时候很关键,隐波以前朋友说用来做卖方的时候有用,然而根本没用,近月虚一档,次月虚两档傻瓜式操作,现在我看隐波只要是了解是跌升波还是涨升波,做卖方升波对冲和蝶式策略什么的。
发表于 2019-10-10 13:41:01
大白0103 :
DETAL当你买卖很多合约同时有几套策略同时在一个账户上的时候还是有用的一目了解,其实要多关注一下GAMMA值这个值有时候很关键,隐波以前朋友说用来做卖方的时候有用,然而根本没用,近月虚一档,次月虚两档傻瓜式操作,现在我看隐波只要是了解是跌升波还是涨升波,做卖方升波对冲和蝶式策略...
发表于 2019-10-10 13:43:42
fantasy0318 :
delta是期权对价格变化一阶导数,gamma是二阶导数,这些反应了标的价格变动风险
研究下,看能否实战
发表于 2019-10-10 15:26:23
这个问题,要系统地读书学习哦,如果说期权策略是招式的话,4个希腊字母就是内功心法。学了以后,可以自创招式的。
发表于 2019-10-11 01:28:01
一个“爆发式头寸”是拥有有限风险和开放式潜在获利的头寸,在大的价格移动和波动率上升时会获利。例如,由多头虚值看涨期权和多头虚值看跌期权组成的头寸就是“爆发式头寸”。特质就是当市场移动时,delta(标的市场价格移动一个单位、期权头寸发生相应的预期价格变动)增加对你有利。也就是说,你是在押注波动率。delta中性当价格无论朝哪个方向小幅移动,期权头寸总价值几乎保持不变。
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