公告日期：2024-03-29

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施
证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人： 东吴基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年三月二十九日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告/中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......6

2.1 基金产品基本情况......6

2.2 基础设施项目基本情况说明......7

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构......8

2.5 信息披露方式......8

2.6 其他相关资料......8

§3 主要财务指标和基金收益分配情况......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 其他财务指标......9

3.3 基金收益分配情况......9

3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明......11

§4 基础设施项目运营情况......12

4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明......12

4.2 基础设施项目所属行业情况......13

4.3 基础设施项目运营相关财务信息......14

4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息......16

4.5 基础设施项目公司经营现金流......18

4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况......18

4.7 基础设施项目投资情况......19

4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况......19

4.9 基础设施项目相关保险的情况......19

4.10 基础设施项目未来发展展望的说明......19

4.11 其他需要说明的情况......20
§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告......21

5.1 报告期末基金的资产组合情况......21

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......21

5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细......21

5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细......21

5.5 投资组合报告附注......21

5.6 报告期末其他各项资产构成......21

5.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分......21

5.8 报告期内基金估值程序等事项的说明......21

§6 管理人报告......23

6.1 基金管理人及主要负责人员情况......23

6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......25

6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明......26

6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析......26

6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明......26

6.6 管理人对宏观经济及行业走势的简要展望......26

6.7 管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施......28

6.8 管……
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