公告日期:2020-01-18
长盛上证 50 指数分级证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 18 日
长盛上证 50 分级 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛上证 50 指数分级
场内简称 上 50 分级
基金主代码 502040
交易代码 502040
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 13 日
报告期末基金份额总额 100,496,128.07 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对上证 50 指数的有效
跟踪。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重
构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同
步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
2、债券组合管理策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的
政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流
动性并提高基金资产的投资收益。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期
长盛上证 50 分级 2019 年第 4 季度报告
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货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投
资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好
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