公告日期：2023-10-25

长盛上证 50 指数证券投资基金(LOF)
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，本基金自 2023 年 8 月 21 日起年托管费率由 0.22%调整为 0.2%。详情参阅 2023
年 8 月 19 日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛上证 50 指数（LOF）

场内简称 上证 50LOF 基金

基金主代码 502040

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 23,292,302.96 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对上证 50 指数的有效跟
踪。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整
时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准 上证 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注：1、本基金由“长盛上证 50 指数分级证券投资基金”转型而来，上述基金合同生效日为《长盛上证 50 指数证券投资基金（LOF)基金合同》生效日。

2、报告期内，本基金自 2023 年 8 月 21 日起年托管费率由 0.22%调整为 0.2%。详情参阅 2023
年 8 月 19 日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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