公告日期：2016-10-24

　　国金上证 50 指数分级证券投资基金 2016
年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 10 月 24 日
国金 502016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 国金上证 50
场内简称 国金上证 50
交易代码 502020
前端交易代码 -后端交易代码 -基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额 21,863,752.10 份
投资目标
采用指数化投资策略，紧密跟踪上证 50 指数，力争获取与标的指数
相似的投资收益，并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪误差偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%
以内。
投资策略
本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份股及权重构建基
金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的
调整，以达到跟踪和复制指数的目的，力争保持基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%。如遇特殊情况（如市场流动性不足、个别成
份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）致使基金无法购得
足够数量的股票时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和
调整，并运用股指期货等金融衍生工具，以实现对跟踪误差的有效
控制。
业绩比较基准 95%上证 50 指数收益率＋5%同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品
种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市
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场基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份......
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