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公告日期:2018-01-20
长信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 20 日
长信中证一带一路指数 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 长信中证一带一路指数
场内简称 带路分级
基金主代码 502016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 17 日
报告期末基金份额总额 18,440,439.10 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在
中证一带一路主题指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,使跟踪误差
控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%中证一带一路主题指数收益率+5%银行人民币活期存款利
率(税后)
长信中证一带一路指数 2017 年第 4 季度报告
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风险收益特征
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设
计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额
为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,<......
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