公告日期：2020-12-23

长盛基金管理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止 运作、终止上市的特别风险提示公告
根据 《长盛基金管理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
之长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、 终止上市并修
改基金合同的公告》，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基 金” ，长盛中证申万一带一路份额（基础份额）场内简称：一带一路，基金代码：502013）之长 盛中证申万一带一路 A 份额（场内简称：一带一 A，基金代码：502014）和长盛中证申万一带
一路 B 份额（场内简称：一带一 B，基金代码：502015）的摘牌日为 2021 年 1 月 4 日，终止上
市日为 2021 年 1 月 5 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），基金份额折算基准日为 2020
年 12 月 31 日。 以基金份额折算基准日日终长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值为
基准，长盛中证申万一带一路 A 份额、长盛中证申万一带一路 B 份额按照各自的基金份额参
考净值折算成场内长盛中证申万一带一路份额。

针对本基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运
作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），长盛中证申万一带一路份额、长
盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额仍可正常交易， 期间敬请投资
者高度关注以下风险：

（1）由于场内长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证
申万一带一路 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者 以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。特提请 参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注场内长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带一路 A 份额与
长盛中证申万一带一路 B 份额的基金份额 （参考） 净值变化情况 （可通过本公司网站查
询）。

（2）长盛中证申万一带一路 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份
额折算后，长盛中证申万一带一路 A 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益 特征的长盛中证申万一带一路份额， 由于长盛中证申万一带一路份额为跟踪中证申万一带 一路主题指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原长盛中证申万一带一 路 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

长盛中证申万一带一路 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较
高的特征，但在份额折算后，长盛中证申万一带一路 B 份额的持有人将持有具有较高预期风 险、较高预期收益特征的长盛中证申万一带一路份额，由于长盛中证申万一带一路份额为跟 踪中证申万一带一路主题指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的 涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原长盛中证申万一带一路 B 份额持有人仍需承
担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额折算为长盛中证申万
一带一路份额前， 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的持有人
有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）根据上海证券交易所业务规则，在场内买入等量的对应份额（即长盛中证申万一带
一路 A 份额持有人买入等量的长盛中证申万一带一路 B 份额， 或者长盛中证申万一带一路
B 份额持有人买入等量的长盛中证申万一带一路 A 份额），合并为长盛中证申万一带一路份 额， 场内卖出长盛中证申万一带一路份额或者按照长盛中证申万一带一路份额的基金份额 净值申请场内赎回。

3、由于长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额的持有人可能选
择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性 不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

4、 以基金份额折算基准日日终长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值为基准，长
盛中证申万一带一路 A 份额、 长盛中证申万一带一路 B 份额按照各自的基金份额参考净值
（而不是二级市场价格）折算成场内长盛中证申万一带一路份额。根据上海证券交易所的相 关业务规则， 恢复场内交易当日即时行情显示的场内长盛中证申……
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