查看PDF原文
公告日期：2020-12-09
1
长盛基金管理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长
盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市的特别风险
提示公告
根据《长盛基金管理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指
数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申
万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》， 长
盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，
长盛中证申万一带一路份额（基础份额）场内简称： 一带一路，基金
代码： 502013）之长盛中证申万一带一路 A 份额（场内简称： 一带一
A，基金代码： 502014） 和长盛中证申万一带一路 B 份额（场内简称：
一带一 B，基金代码： 502015） 的摘牌日为 2021 年 1 月 4 日，终止
上市日为 2021 年 1 月 5 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），基
金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日
终长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值为基准， 长盛中证申万
一带一路 A 份额、 长盛中证申万一带一路 B 份额按照各自的基金份额
参考净值折算成场内长盛中证申万一带一路份额。
针对本基金之长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一
带一路 B 份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示
如下风险事项，敬请投资者关注：
1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日）， 长盛中证
2
申万一带一路份额、 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一
带一路 B 份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：
（1）由于场内长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带
一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额可能存在折溢价交易情形，
其折溢价率可能发生较大变化， 如果投资者以溢价买入，折算后可能
遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注场内长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申
万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额的基金份额（参考）
净值变化情况（可通过本公司网站查询）。
（2） 长盛中证申万一带一路 A 份额具有低预期风险、预期收益
相对稳定的特征，但在份额折算后， 长盛中证申万一带一路 A 份额的
持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的长盛中证申万
一带一路份额， 由于长盛中证申万一带一路份额为跟踪中证申万一带
一路主题指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，
原长盛中证申万一带一路 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损
失的风险。
长盛中证申万一带一路 B 份额具有一定的杠杆属性，具有高预期
风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后， 长盛中证申万一
带一路 B 份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征
的长盛中证申万一带一路份额，由于长盛中证申万一带一路份额为跟
踪中证申万一带一路主题指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份
3
额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但
原长盛中证申万一带一路 B 份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受
损失的风险。
2、 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份
额折算为长盛中证申万一带一路份额前， 长盛中证申万一带一路 A 份
额和长盛中证申万一带一路 B 份额的持有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；
（2） 根据上海证券交易所业务规则， 在场内买入等量的对应份
额（即长盛中证申万一带一路 A 份额持有人买入等量的长盛中证申万
一带一路 B 份额，或者长盛中证申万一带一路 B 份额持有人买入等量
的长盛中证申万一带一路 A 份额），合并为长盛中证申万一带一路份
额， 场内卖出长盛中证申万一带一路份额或者按照长盛中证申万一带
一路份额的基金份额净值申请场内赎回。
3、由于长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路
B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额
数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投
资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终长盛中证申万一带一路份额的基
金份额净值为基准， 长盛中证申万一带一路 A 份额、 长盛中证申万一
带一路 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）
折算成场内长盛中证申万一带一路份额。 根据上海证券交易所的相关
业务规则，恢复场内交易当日……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
