公告日期：2024-11-22

长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）
招募说明书（更新）

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）由长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。

长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金于2015年4月27日获得中国证监会证监许可〔2015〕758 号文注册募集。长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司。基金管理人于 2015 年 5 月 29 日获得中国证监会书面确认，
《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》自该日起生效。
根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》约定，长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止长盛中证申万一带一路 A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，
基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布《长盛基金管理有限公司关于
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路 A份额和长盛中证申万一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向上海证券交易所申请长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
的两类子份额退市，并于 2020 年 12 月 31 日（基金份额折算基准日）进行基金
份额折算；《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》
于基金份额折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）生效；《长盛中证申万一带一路
主题指数分级证券投资基金基金合同》同日失效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金转型的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证申万一带一路主题指数。

中证申万一带一路主题投资指数从沪深市场中选取 100 只盈利能力较高、
盈利成长较强、且盈利较为稳定的参与一带一路建设或与一带一路国家或地区进行进出口贸易的上市公司证券，以反映受益于一带一路主题的代表性上市公司证券在沪深市场的整体表现。

1、 样本空间：中证全指指数。

2、 选样方法：

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔
除排名后 20%的证券；

2）对样本空间剩余证券，选取在一带一路沿线国家或地区进行投资、
并购、项目承建，或与一带一路沿线国家或地区进出口贸易额较高
的上市公司证券作为待选样本；

3）计算待选样本过去一年 ROE、过去一年 ROE 同比增速、过去十二个
季度 ROE 均值与波动率之比、过去一年 ROIC、过去一年 ROIC 同
比增速、过去十二个季度 ROIC 均值与波动率之比等六个指标的标
准化得分， 再将六个标准化得分等权计算得到待选样本的综合得分。
4）对待选样本，按照综合得分由高到低排名，选取排名较高的 100 只
证券作为指数样本。

3、指数计算公式如下：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000 其
中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于0 和 1 之间，以使指数 以综合得分与自由流通市值乘积进行加权，且单个样本权重不超过 5%。

有关标的指数具体编制方案及成份股等指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金……
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