公告日期：2021-04-06

易方达中证全指证券公司指数证券投资基
金（LOF）更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二一年四月

重要提示

易方达证券公司指数分级证券投资基金根据 2015 年 4 月 21 日中国证券监督管理委员
会《关于准予易方达证券公司指数分级证券投资基金募集注册的批复》（证监许可［2015］
670 号）进行募集。易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金合同于 2015 年 7 月 8 日
正式生效。

基金管理人于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布《易方达基金管理有限公司关于易方
达证券公司指数分级证券投资基金之易方达证券公司分级 A 类份额和易方达证券公司分级B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，公告易方达证券公司分级 A 类份额
和易方达证券公司分级 B 类份额的摘牌日为 2021 年 1 月 4 日，终止上市日为 2021 年 1 月
5 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日），同时《易方达证券公司指数分级证券投资基金基
金合同》修改为《易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金合同》并于 2021年 1 月 1 日正式生效，《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。中国证监会对易方达证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作并变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证全指证券公司指数。中证全指证券公司指数选取中证全指样本股中的证券公司行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。

（1）指数样本空间

同中证全指指数的样本空间。

（2）选样方法

1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类；

2）如果行业内证券数量少于或等于 50 只，则全部证券作为相应全指行业指数的样本；
3）如果行业内证券数量多于 50 只，则分别按照证券的日均成交金额、日均总市值由高到低排名，剔除成交金额排名后 10%、以及累积总市值占比达到 98%以后的证券，并且保持剔除后证券数量不少于 50 只；行业内剩余证券作为相应行业指数的样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算
与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使当样本量在 10 只（含 10 只）至 50 只之间，
单个样本权重不超过 15%；当样本数量在 50 只（含 50 只）至 100 只之间，单个样本权重不
超过 10%。当样本数量在 10 只以下，则不设权重限制。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90%；本基金投资于标的指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：指数化投资的风险；标的指数的风险（包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股行业集中风险、成份股权重较大的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险等）；基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；跟踪误差控制未达约定目标的风险；指数编制机构停止服务的风险；成份股停牌的风险；基金份额二级市场交易价格折溢价风险；基金份额退市风险；投资股指期货、资产支持证券等特定品种的特有风险等。本基金的具体运作特点详见《基金合同……
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