公告日期：2022-10-12

国泰恒生港股通指数证券投资基金
（LOF）更新招募说明书

（2022 年第二号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

目 录

重要提示......1
第一部分 绪言......3
第二部分 释义......4
第三部分 基金管理人 ......10
第四部分 基金托管人 ......22
第五部分 相关服务机构 ......28
第六部分 基金的募集 ......30
第七部分 基金合同的生效 ......30
第八部分 基金份额的上市交易 ......31
第九部分 基金份额的申购与赎回 ......32
第十部分 基金的投资 ......44
第十一部分 基金的业绩 ......53
第十二部分 基金的财产 ......54
第十三部分 基金资产估值 ......55
第十四部分 基金的收益与分配 ......61
第十五部分 基金费用与税收 ......62
第十六部分 基金的会计与审计 ......64
第十七部分 基金的信息披露 ......65
第十八部分 风险揭示 ......72
第十九部分 基金的终止与清算 ......81
第二十部分 基金合同内容摘要 ......83
第二十一部分 托管协议内容摘要 ......99
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ......117
第二十三部分 其他应披露事项 ......118
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ......119
第二十五部分 备查文件 ......119

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 2 月 26 日证监许可【2018】
345 号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2018 年 11 月 6 日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为恒生港股通指数

（1）选股范畴

恒生港股通指数的选股范围包括所有符合沪港通及深港通候选资格的恒生综合指数成份股。

（2）候选准则

所有符合下列标准的证券将被列入成份股选择范围。

1）上市时间要求

证券必须于检讨截止日或之前上市最少一个月。

2）成交量要求

①每只证券于过去 12 个月每月的成交量流通比率根据以下公式计算：

成交量流通比率=于特定历月每日成交股份数量之中位数/截至月底已发行的流通股份数量

②上述计算换手率公式中的分母采用月末自由流通股数目。每只证券的自由
流通系数会在每个 3 月，6 月，9 月和 12 月的月末计算及检讨。

③若证券当月的成交量流通比率大于最低要求的 0.1%则被视为通过当月的
成交量要求。

（3）成份股数目

成份股数目并非固定也不设任何限制。

（4）挑选准则

所有符合要求的候选证券都会被纳入作恒生港股通指数成份股。

（5）恒生港股通指数采用流通市值加权法计算，而每只成份股的比重上限
设定为 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数公司网站，网址：www.hsi.com.hk。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因经济、政治、环境等因素的变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别行业或个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理运作过程中产生的运作风险，本基金的特定风险以及由某些不可抗力因素造成的其他风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。

本基金基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。