公告日期:2018-01-20
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告
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广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十日
广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发恒生中型股指数( LOF)
场内简称 恒生中型
基金主代码 501303
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日
报告期末基金份额总额 163,003,143.58 份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的
投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现
基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪
误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标
的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式
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广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)2017 年第 4 季度报告
指数化投资。
业绩比较基准
人民币计价的恒生综合中型股指数收益率
95% 人民币活期存款收益率(税后) 5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收
益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相
似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股
票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发恒生中型股指数
( LOF) A
广发恒生中型股指数
( LOF) C
下属分级基金的场内简
称
恒生中型 ......
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