公告日期：2020-01-21

华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投
资基金（LOF）

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日

华宝 MSCI ESG 指数 2019 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝 MSCI ESG 指数

场内简称 ESG 基金

基金主代码 501086

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 115,267,519.83 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，
本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。

1、组合复制策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

3、债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基
金资产，提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上
而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利

华宝 MSCI ESG 指数 2019 年第 4 季度报告

率变动走势，并利用债券定价技术，进行个券选择。

4、资产支持证券投资策略

本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究，综合运用久期管理、收益率曲……
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