公告日期：2021-03-31

国金基金管理有限公司
国金标普中国 A 股低波红利指数增
强证券投资基金（LOF）

招募说明书（更新）

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）招募说明书

重要提示

1、国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）经中国证券监
督管理委员会 2019 年 2 月 2 日证监许可【2019】189 号文注册，进行募集。

2、基金管理人保证《国金标普中国 A 股低波红利指数增强证券投资基金（LOF）招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

3、本基金标的指数为：标普中国 A 股低波红利指数。

（1）指数样本空间

标普中国本地 A 股 BMI

（2）指数选样方法

1）所有选股池中股票按照过往 12 个月股息率倒序排列，股息率用过往 12
个月每股分红除以参照日价格计算。

2）选出步骤 1 排名前 150 只股票，每个 GICS 一级行业最多选入 30 只。若
一个一级行业股票数量达到 30 只，则从其它行业选择股息率最高的直至达到 150只。此外，150 只高股息股票的选择时还设有缓冲区：若一个指数当前成分股在
步骤 1 中股息率排名在前 225，则自动被选入 150 只高股息股票。

3）使用截至定期调整参照日过往 12 个月价格收益数据计算出 150 只高股息
股票的实际波动率。实际波动率定义为过往 12 个月区间内以交易货币计算的股票每日股价收益的标准差。

4）以实现波动率将 150 只高股息股票排序，前 100 只实现波动率最低的股
票选入指数。该选择设有缓冲区：若 150 只高股息股票中一个指数当前成分股的实现波动率排名在前 120，则被保留指数。

（3）指数加权方式

为了实现较高的指数股息率，指数成分股以过往 12 个月股息率加权。在每
次定期调整时，还本着分散化原则对个股权重进行限制：每个指数成分股权重在0.05%至 5.0%之间，每个 GICS 一级行业权重不大于 30%。

（4）指数样本股权重调整

指数每半年定期调整一次，1 月和 7 月最后一个工作日收盘后生效。定期调
整参照日为 6 月和 12 月最后一个工作日。成分股股本以定期调整生效日之前第5 个工作日收盘 为参照计算。以参照日计算的个股权重计算出个股指数调整股份数量。因为指数调整股份数量是基于参照日价格计算得出的，在定期调整生效时的权重可能因市场价格波动造成与上述权重不同。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见：标普道琼斯指数有限公司网
站 （ 网 址 ： https://chinese.spindices.com/indices/strategy/sp-china-
ashare-low-volatility-high-dividend-index-cny）（英文）或基金管理人官网（网址：www.gfund.com）（中文）。

4、本基金为股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

5、跟踪标的指数的风险主要包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、（2）标的指数波动的风险、（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、（4）标的指数变更的风险、（5）指数编制方案变更风险、（6）标的指数成份股停牌的风险、（7）跟踪误差控制未达约定目标的风险、（8）指数编制机构停止服务的风险、（9）标的指数值计算出错的风险、（10）主动增强投资的风险、（11）上市交易风险。6、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、上市交易风险、折/溢价风险以及股指期货等金融衍生品投资风险等。其中，本基金投资中小企业私募债，由于该类债券采取非公开发行和交易，……
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