公告日期：2021-10-27

华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资
基金（LOF）

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝标普中国 A 股质量价值指数

场内简称 质量基金 LOF

基金主代码 501069

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日

报告期末基金份额总额 12,136,351.58 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，
本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因
个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等
进行替代。

业绩比较基准 标普中国 A 股质量价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 473,101.76

2.本期利润 850,517.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0642

4.期末基金资产净值 ……
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