公告日期：2021-07-20

招商富时中国 A-H50 指数型证券投资 基金（LOF）2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商富时 A-H50 指数

场内简称 富时 AH50

基金主代码 501067

交易代码 501067

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 16,577,686.04 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段，追求本基金净值增长率与业绩比较
投资目标 基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，
以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投
资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份券组成及
其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份券及其权
重的变动而进行相应调整。

投资策略 当标的指数编制方法调整、成份券及其权重发生变化（包括
成份券发生配送股、增发、临时调入及调出等），或因基金的
申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪

标的指数。

具体包括：1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投
资策略；4、权证投资策略；5、股指期货投资策略；6、国债
期货投资策略；7、中小企业私募债券投资策略；8、资产支
持证券投资策略；9、融资及转融通投资策略；10、存托凭证
投资策略。

业绩比较基准 富时中国 A-H50 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市……
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