公告日期:2017-07-20
华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券
投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 20 日
红利基金 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数(LOF)
场内简称 红利基金
基金主代码 501029
交易代码 501029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日
报告期末基金份额总额 757,524,574.68 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以
更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权
重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股
被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股
票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份
股个股衍生品等进行替代。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于
国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的
目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高
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基金资产的投资收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金本着风险可控和优化组合风险收益的原则,将投
资于资产支持证券产品,以期获得稳定的收益。本基金
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