公告日期:2017-10-25
鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指
数证券投资基金( LOF)
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 25 日
鹏华香港中小企业指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鹏华香港中小企业指数( LOF)
场内简称 港中小企
交易代码 501023
基金主代码 501023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额 136,156,051.84 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.5%以内,年跟踪
误差控制在 6%以内。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况
导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.5%以内,年跟
踪误差控制在 6%以内。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。
鹏华香港中小企业指数( LOF) 2017 年第 3 季度报告
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1、股票投资策略
( 1)股票投资组合的构建
本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准
权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,
本基金可采取适当方法,以降......
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