公告日期：2022-01-21

鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指
数证券投资基金（LOF）

2021 年第 4 季度报告

2021 年 10 月 19 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 10 月 19 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华香港中小企业指数（LOF）

场内简称 港中小企 LOF

基金主代码 501023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 7,030,070.53 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均
跟踪偏离度控制在 0.5％以内，年跟踪误差控制在 6％以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.5％以内，年跟踪误差控制在 6％以内。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩

大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓
期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟
踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。
当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购

买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制
的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进
行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律
法规中的投资比例限制、申购赎……
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