公告日期：2017-10-27

国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年十月二十七日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年10月24日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中证申万证券行业指数（LOF）

场内简称 券商基金

基金主代码 501016

交易代码 501016

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月27日

报告期末基金份额总额 36,528,585.48份

本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩

投资目标

比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组

投资策略

成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股

及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如

成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自

由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足

等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进

行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽

量降低跟踪误差。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均

跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过

4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏

离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理

措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

2、固定收益类投资工具投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于

债券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资

产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收

益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、

货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确

定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选

择方法构建债券投资组合。

3、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期

限结构、分散化投资、行业分布等因素，坚持价值投资

理念，把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础

上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相

对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

4、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本

面的研究，结合权证定价模型寻求其合理……
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