公告日期：2020-07-21

　　华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 7 月 21 日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 2020 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金产品情况
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接
交易代码 460220
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日
报告期末基金份额总额 16,470,243.99 份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。
投资策略 本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金。华泰柏
瑞上证中小盘 ETF 是采用完全复制法实现对上证中小盘
指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资
于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 实现对业绩比较基准的紧密
跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、
风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场
申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对华泰柏瑞上
证中小盘 ETF 进行投资。
业绩比较基准 上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率
× 5%
风险收益特征 本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金，采用主
要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩
表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金的风险

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与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况
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