公告日期：2022-07-21

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接

基金主代码 460220

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 8,129,176.33 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金。华泰柏瑞上证中小盘
ETF 是采用完全复制法实现对上证中小盘指数紧密跟踪的全被动指
数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证中小盘 ETF 实现对业绩
比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合
规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回
的方式或二级市场买卖的方式对华泰柏瑞上证中小盘 ETF 进行投资。

业绩比较基准 上证中小盘指数 × 95% ＋银行活期存款税后收益率 × 5%

风险收益特征 本基金为华泰柏瑞上证中小盘 ETF 的联接基金，采用主要投资于上证
中小盘交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密
跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。
本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510220

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2011 年 3 月 28 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
……
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