公告日期:2016-04-22
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2016年第1季度报告
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2016年第1季度报告
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富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年03月31日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2016年04月22日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称国富沪深300指数增强
基金主代码450008
交易代码450008
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009年09月03日
报告期末基金份额总额172,356,793.33份
投资目标
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管
理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏
差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏
离风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准标
的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常
市场情况下,本基金对业绩比较基准的年跟踪误
差不超过8%。
投资策略
资产配置策略:
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗
旨,在股票市场上进行指数化被动投资的基础上,
基金管理人在债券(国债为主)、股票、现金等
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各类资产之间仅进行适度的主动配置。通过运用
深入的基本面分析及先进的数量技术,控制与目
标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收
益。
股票投资策略:
本基金以指数化投资为主,以最小化跟踪误差为
组合的投资控制目标,本基金所跟踪的目标指数
为沪深300指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强
操作(优化调整)及一级市场股票投资。具体而
言,基金将基本依据目标指数的成份股构成权重,
并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投<......
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