公告日期：2023-01-20

富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 01 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富沪深 300 指数增强

基金主代码 450008

交易代码 450008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 3 日

报告期末基金份额总额 336,724,087.22 份

投资目标 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投
资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制
跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，
追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基
准的年跟踪误差不超过 8%。

投资策略 本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，在股票市场上进
行指数化被动投资的基础上，基金管理人在债券（国债为主）、股票、
现金等各类资产之间仅进行适度的主动配置。在股票投资上，本基金
以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的投资控制目标，本基
金所跟踪的目标指数为沪深 300 指数，在指数化投资的基础上辅以
有限度的增强操作（优化调整）及一级市场股票投资；在债券投资上，
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，对利率结构、
市场利率走势进行分析和预测，综合考虑中债国债指数各成份券种及
金融债的收益率水平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基
金的债券投资组合。

业绩比较基准 95%X 沪深 300 指数+5%X 银行同业存款利率

风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金及货币市场基金，属于较高风险收益特征的证券

投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本……
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