公告日期：2024-10-25

中海上证 50 指数增强型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海上证 50 指数增强

基金主代码 399001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 291,594,674.94 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入
增强型的积极手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收
益，追求长期的资本增值。

投资策略 本基金将采用“指数化投资为主、主动增强投资为辅”的投资策略，
在完全复制标的指数的基础上有限度地调整个股，从而最大限度降低
由于交易成本等因素造成的股票投资组合相对于标的指数的偏离，并
力求投资收益能够有效跟踪并适度超越标的指数。

1、资产配置策略

为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标，本基金投
资于股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于上证 50 指数成
份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金将采
用完全复制为主，增强投资为辅的方式，按标的指数的成份股权重构
建被动组合，同时辅以主动增强投资，对基金投资组合进行适当调整，
力争本基金投资目标的实现。

2、股票投资策略

本基金被动投资组合采用完全复制方法进行构建，对于法律法规规定
不能投资的股票将选择其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而

下与自下而上相结合的方法，依据宏微观研究与个股研究，在上证
50 指数中配置有正超额收益预期的成份股；同时，根据研究员的研
究成果，适当的选择部分上证 50 指数成份股以外的股票作为增强股
票库，构建主动型投资组合。

3、债券投资策略

本基金将根据国际与国内宏微观经济形势、债券市场资金状况以及市
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