公告日期：2022-04-22

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券
投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 中海基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
中海环保新能源混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中海环保新能源混合
基金主代码 398051
前端交易代码 398051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 934,603,331.63 份
投资目标 在全球环境状况不断恶化、 气候逐渐变暖以及我国节能减排压力日益
突出的背景下， 以环保为投资主题， 重点关注具有环保责任和环保意
识、 并同时具有成长潜力的环保产业和新能源产业以及具有环保竞争
优势的行业和企业， 充分分享国内环保业和新能源产业发展带来的投
资机会， 并精选个股， 结合积极地权重配置， 谋求基金资产的长期稳
定增值。
投资策略 1、 一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 在资产配
置中， 主要考虑宏观经济周期状况， 宏观政策情况， 市场估值， 市场
情绪等四方面因素。 通过对各种因素的综合分析， 增加该阶段下市场
表现优于其他资产类别的资产的配置， 减少市场表现相对较差的资产
类别的配置， 以规避或分散市场风险， 提高基金经风险调整后的收益。
2、 行业/久期配置 行业配置： 本基金以环保行业配置和新能源行业
配置为主， 其中环保行业配置采取以行业环保水平为主要配置原则的
倒金字塔环保行业配置。 久期配置： 债券组合的久期配置采用自上
而下的方法。 3、 股票投资 本基金 80%以上的股票资产投资于环保
与新能源主题类股票。 本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股
策略。 4、 债券投资 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改
善组合风险构成为目的， 在对利率走势和债券发行人基本面进行分析
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的基础上， 采取积极主动的投资策略， 投资于国债、 金融债、 企业债、
可转债、 央票、 短期融资券以及资产证券化产品， 在获取较高利息收
入的同时兼顾资本利得， 谋取超额收益。 5、 权证投资策略 本基金
在证监会允许的范围内适度投资权证。 在权证投资中， 本基金将对权
证标的证券的基本面进行研究， 利用 Black-Scholes-Merton 模型、
二叉树模型及其它权证定价模型和我国证券市场的交易制度估计权
证价值， 权证投资策略主要从价值投资的角度出发。
业绩比较基准 沪深 300 指数涨跌幅× 60%＋中国债券总指数涨跌幅× 40%
风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金， 为证券投资基金中的中高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金， 高于债券型基金
和货币市场基金。
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -31,636,084.02
2.本期利润 -425,406,951.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4954
4.期末基金资产净值 2,297,422,914.79
5.期末基金份额净值 2.458
注 1： 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 申购、 赎回
费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费……
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