公告日期：2015-08-26

　　中海增强收益债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8月26日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 中海增强收益债券
基金主代码 395011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 134,069,877.33份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 中海增强收益债券A 中海增强收益债券C
下属分级基金的交易代码： 395011 395012
报告期末下属分级基金的份额总额 125,664,241.56份 8,405,635.77份
2.2基金产品说明
投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定收益。
投资策略 1、一级资产配置
本基金采取自上而下的分析方法，比较不同市场和金融工具的收益及风险特
征，动态确定基金资产在固定收益类资产和权益类资产的配置比例。
2、纯债投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济周期的变化趋势，预测利率变动的方向。根据
不同大类资产在宏观经济周期的属性，确定债券资产配置的基本方向和特征。
结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析，确定投资组合的久期
配置。
（2）期限结构配置：采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进
行评估，在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方
案。
（3）债券类别配置/个券选择：个券选择遵循的原则包括：相对价值原则即
同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低的品种。流动性原则：
其它条件类似，选择流动性较好的品种。
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