公告日期：2022-04-22

中海增强收益债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海增强收益债券

基金主代码 395011

前端交易代码 395011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 43,186,826.06 份

投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持
有人创造稳定收益。

投资策略 1、一级资产配置 本基金采取自上而下的分析方法，比
较不同市场和金融工具的收益及风险特征，动态确定基
金资产在固定收益类资产和权益类资产的配置比例。2、
纯债投资策略 （1）久期配置：基于宏观经济周期的变
化趋势，预测利率变动的方向。根据不同大类资产在宏
观经济周期的属性，确定债券资产配置的基本方向和特
征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分
析，确定投资组合的久期配置。 （2）期限结构配置：
采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进
行评估，在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险
收益比最佳的配置方案。（3）债券类别配置/个券选择：
个券选择遵循的原则包括：相对价值原则即同等风险中
收益率较高的品种，同等收益率风险较低的品种。流动
性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。 （4）
其它交易策略：包括短期资金运用和跨市场套利等。 3、
可转换债券投资策略 在进行可转换债券筛选时，本基金

将首先对可转换债券自身的内在债券价值等方面进行研
究；然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析，
……
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