公告日期：2023-10-25

中海稳健收益债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海稳健收益债券

基金主代码 395001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 648,262,849.78 份

投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金份额持有人创造较高
的稳定收益。

投资策略 1、一级资产配置

一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市
场申购预期收益率，确定进行一级市场申购的资产比例，进行大类资
产配置。

本基金在进行新股申购时，将结合金融工程数量化模型，使用中海基
金估值模型等方法评估股票的内在价值，充分借鉴合作券商等外部资
源的研究成果，对于拟发行上市新股（或增发新股）等权益类资产价
值进行深入发掘。同时分析新股（或增发新股）等权益类资产融资规
模、市场申购资金规模等条件，评估申购中签率水平，从而综合评估
申购收益率，确定申购资金在不同品种之间、网上与网下之间的资金
分配，对申购资金进行积极管理，制定相应申购策略以获取较好投资
收益。

2、久期配置/期限结构配置

（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。

3、债券类别配置：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。
4、做市策略：基于各个投资品种具体情况，自下而上的交易策略。

5、其它交易策略

（1）短期资金运用

（2）公司债跨市场套利

业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数收益
率×100%

风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基
金。

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 ……
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