公告日期：2024-10-25

中海货币市场证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海货币

基金主代码 392001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 3,816,920,526.78 份

投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业
绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当
期收益。

投资策略 1、利率预期策略

根据对宏观经济和利率走势的分析，本基金将制定利率
预期策略。如果预期利率下降，将增加组合的久期；反
之，如果预期利率将上升，则缩短组合的久期。

2、期限结构配置策略

各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收
益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现，本基金采
用总收益分析法在子弹组合、杠铃组合、梯形组合等三
种基础类型中进行选择。

3、类属配置策略

根据各类短期固定收益类金融工具的市场规模、收益性
和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类
资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的
具体资产配置比例。

4、流动性管理策略

在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过

基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管
理或以其他措施），保证基金资产的高流动性。

5、套利策略

本基金的套利策略主要是利用不同市场、不同期限和不
……
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