公告日期：2023-07-21

中海货币市场证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海货币

基金主代码 392001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,530,166,825.77 份

投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业
绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当
期收益。

投资策略 1、利率预期策略 根据对宏观经济和利率走势的分析，
本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降，将增
加组合的久期；反之，如果预期利率将上升，则缩短组
合的久期。 2、期限结构配置策略 各类债券资产在期
限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资
产配置过程中的具体体现，本基金采用总收益分析法在
子弹组合、杠铃组合、梯形组合等三种基础类型中进行
选择。 3、类属配置策略 根据各类短期固定收益类金
融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的
配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利

差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4、
流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金
需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产
变现、剩余期限管理或以其他措施），保证基金资产的高
流动性。 5、套利策略 本基金的套利策略主要是利用
不同市场、不同期限和不同品种之间的收益率差异，通

过融入和融出的资金安排，获取无风险的利差收益。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属货币市场证券投资基金，为证券投资……
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