公告日期：2019-08-24

上投摩根阿尔法混合型证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十四日

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 上投摩根阿尔法混合

基金主代码 377010

交易代码 377010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 10 月 11 日

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 528,307,231.16 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双
重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪
投资目标 律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行
业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资
组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回
报。

本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据
中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic
投资策略 Fund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过
严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风
险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基
风险收益特征 金，高于债券型……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。