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发表于 2023-01-20 09:46:43 股吧网页版
上投摩根纯债债券型证券投资基金第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

上投摩根纯债债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根纯债债券

基金主代码 371020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 108,669,320.36 份

本基金将根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目

标久期,结合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险

投资目标

的同时,提高基金资产流动性与收益性水平,以追求超过

业绩比较基准的投资回报。

1、目标久期管理策略

目标久期管理将优化固定收益投资的安全性、收益性与流

投资策略 动性。本基金严格遵循投资流程,对宏观经济、财政货币

政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进

行深入研究,通过审慎把握利率期限结构的变动趋势,适

时制定目标久期管理计划,通过合理的资产配置及组合目

标久期管理,控制投资风险,追求可持续的、超出业绩比

较基准的投资收益。

2、可转换公司债券(包括分离交易可转债)的投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具

有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金

在对发债券公司基本面和可转债条款进行深入研究的基

础上,以其纯债价值作为评价的主要标准,利用可转换公

司债券定价等数量化估值工具评定其投资价值,投资于公

司基本素质优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转

换公司债券,获取稳健的投资回报。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产

支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资

产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相

关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、

……
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