公告日期:2018-01-19
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月十九日
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 上投摩根中证消费服务指数
基金主代码 370023
交易代码 370023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日
报告期末基金份额总额 15,470,763.08 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约
束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,
年跟踪误差不超过 4%,以实现对中证消费服务领先指数
的有效跟踪。
投资策略
本基金采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及
其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其
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权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导
致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方
法建立实际组合,力求实现基金相对业绩比较基准的跟
踪误差最小化。
业绩比较基准
95%中证消费服务领先指数收益率 5%税后银行活期
存款收益率
风险收益特征
本基金为指数型基金,长期平均风险和预期收益率高于
混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、
高收益产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司
网站发布,请投资者关注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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