公告日期：2022-01-24

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根中证消费服务指数

基金主代码 370023

交易代码 370023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 15,729,609.65 份

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束
和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与
投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟
踪误差不超过 4%，以实现对中证消费服务领先指数的有
效跟踪。

本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其
投资策略

权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重

的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。
1.资产配置策略
为了实现追踪误差最小化，本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%，将不低于 90%的股票资产投资于中证消费服务领先指数的成份股及其备选成份股。2.股票投资策略
（1）投资组合构建
本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据中证消费服务领先指数成份股的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照中证消费服务领先指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。
（2）投资组合调整
1）定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。中证消费服务领先指数的样本股每半年调整一次，分别在每年 1 月和 7 月的第一个交易日，每次样本股调整数量不超过样本总数的 10%。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。

2）不定期调整
①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。
②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。
③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。
3)股票替代
通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。 但在如标的指数成份股流动性严……
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